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人民幣衍生品:境內美元掉期曲線明顯陡峭化,一年升水創逾13個月高位
本文摘要:人民幣衍生品:境內美元掉期曲線明顯陡峭化,一年升水創逾13個月高位 路透北京8月20日 - 中國境內美元兌人民幣掉期升水曲線 CNYXSWP=CFXS 周三明顯陡峭化,其中一年掉期升水觸及逾13個月高位,因部分中資大行和外資行長端買盤較為激進。

人民幣衍生品:境內美元掉期曲線明顯陡峭化,一年升水創逾13個月高位 路透北京8月20日 - 中國境內美元兌人民幣掉期升水曲線 CNYXSWP=CFXS 周三明顯陡峭化,其中一年掉期升水觸及逾13個月高位,因部分中資大行和外資行長端買盤較為激進。一股份行交易主管認為,由於境內美元寬鬆,當前掉期超短端仍處於較高水平,使整條掉期曲線都存在估值修復的需求,後期仍有進一步陡峭化的可能。一家中資大行交易員稱,該行的掉期長端買盤是自營盤,而非遠期客盤,"就是覺得還會漲。

現在短端有買盤,超長端也有買盤,掉期是整體移動的,所以中間的也看漲。" 不過她也表示,對於一年期而言,1,200點是個坎,還是有不少賣盤形成阻力。北京時間16:22,一年期美元兌人民幣掉期 CNY1Y=CFXS 升水成交于1,205個點子,較上日收盤1,115點明顯上行。

另一股份行交易主管認為,掉期長端買盤還有可能是這些行的美元頭寸還在增加,或者遠期購匯較多。這與即期中資大行近日有明顯購匯也有關聯。

此外美元指數的上漲也會在掉期體現為升水的上行動力。中國人民幣兌美元 CNY=CFXS 即期周三連續第六天收強,但幅度較小。

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隔夜美元指數走強後中間價連二天貶值。早盤有大行購匯推動匯價走弱,但午盤購匯漸稀,客盤結匯再次推升成交價格。(完) (發稿 李然; 審校 張喜良) ((ran.li@thomsonreuters.com; 86-10-66271043; Reuters Messaging: ran.li.thomsonreuters.com@reuters.net))。


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